Zlámalův seminář od akademického roku 2022/23 nově sjednocuje dosavadní oborové semináře. Přednášky mají kolokviální charakter a konají se většinou v zasedací místnosti A1/1938, či v seminární místnosti A1/1842 (není-li stanoveno jinak). Není pevně zaveden pravidelný čas přednášek (a to z důvodu větší časové flexibility při zvaní hostů).
Všichni zájemci jsou srdečně vítáni.
Program pro zimní semestr 2022/23 (bude průběžně aktualizován):
-
Čtvrtek 1. prosince 2022, 15:00 (zasedací místnost A1/1938)
Prof. Andras Zempleni
(Eötvös Loránd University, Budapest, HU)
Flood risk models: a case study and a new multivariate approach
Abstrakt: In the first part of this talk I'll sketch a real-life project on flood risk estimation via several modelling steps, including the fitting of univariate Generalised Pareto Distribution (GPD), Markov chain Monte Carlo method, and several fine tuning steps. The model allowed for simulation potential floods for different scenarios and thus to give an insight into the possible risks related to the property-portfolio of the insurance company. The second part is focused on a potential generalisation of the peaks over threshold method: the multivariate GPD modelling is shown, which allows for the use of all observations that are higher than the threshold in at least one coordinate. I’ll refer to recent works of Rootzen and coauthors which introduced a parametrisation with flexible models and easy simulation.
Archív proběhlých seminářů
- Úterý 8. listopadu 2022, 10:00 (seminární místnost A1/1842)
doc. Miroslav Ploščica
(viz též tento link)
(Ústav matematiky PF UPJŠ v Košicích)
Ideal Lattices of Abelian l-groups